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Übungsbuch Finanzmathematik

  • Kartonierter Einband
  • 221 Seiten
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Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. ... Weiterlesen
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Beschreibung

Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert. Eine kleine Formelsammlung rundet den Band ab.

Vorwort
Fit in Finanzmathematik: Der Erfolgstrainer für Einsteiger!

Autorentext

:Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel
Dipl.-Math. Claas Prelle, Universität Kiel



Inhalt

Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wiener-Prozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Ito-Formel - Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen

Produktinformationen

Titel: Übungsbuch Finanzmathematik
Untertitel: Leitfaden, Aufgaben und Lösungen zur Derivatbewertung
Autor:
EAN: 9783835100862
ISBN: 978-3-8351-0086-2
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Vieweg + Teubner
Genre: Stochastik & Statistik
Anzahl Seiten: 221
Gewicht: 384g
Größe: H246mm x B172mm x T12mm
Jahr: 2007
Auflage: 2007

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