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Finanzmathematik

  • Kartonierter Einband
  • 343 Seiten
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Die moderne Finanzmathematik: kompakt und verständlich Unsere Nr. 1 in der SteuerlehreFinanzmathematik Moderne finanzmathematische... Weiterlesen
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Beschreibung

Die moderne Finanzmathematik: kompakt und verständlich Unsere Nr. 1 in der Steuerlehre

Finanzmathematik Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen. Der Inhalt Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit Sprüngen Die Zielgruppen Studierende der Mathematik insbesondere Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen ab dem 3. Semester Der Autor Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar

Vorwort
Die moderne Finanzmathematik: kompakt und verständlich

Autorentext
Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar


Klappentext

Finanzmathematik

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.

Der Inhalt

Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit Sprüngen

Die Zielgruppen

Studierende der Mathematik insbesondere Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen ab dem 3. Semester

Der Autor

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar




Zusammenfassung
Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.

Inhalt

Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel - Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit Sprüngen

Produktinformationen

Titel: Finanzmathematik
Untertitel: Die Bewertung von Derivaten
Autor:
EAN: 9783834815743
ISBN: 978-3-8348-1574-3
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Vieweg + Teubner
Genre: Analysis
Anzahl Seiten: 343
Gewicht: 587g
Größe: H241mm x B169mm x T20mm
Jahr: 2012
Auflage: 3. A.
Land: DE

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