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The effect of macroeconomic variables on the size, value and momentum factor in Germany

Marwin Zimmermann
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Bachelor Thesis from the year 2018 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: 1,0, University of Passau, l...

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Beschreibung

Bachelor Thesis from the year 2018 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: 1,0, University of Passau, language: English, abstract: Today there are dozens of papers existing which investigate the relationship between macroeconomic variables such as GDP growth, exchange rates, inflation, etc. and the 4 factors used in the Carhart 4-factor model. However, most of the papers select corresponding control variables a priori and might miss some macroeconomic variables which hold much information about one of the factors. Overcoming this problem constitutes the core of this paper. With a three tiered statistical procedure which comprises the use of clustering and LASSO regressions I am aiming at solving that challenge. I start with more than 300 macroeconomic control variables which proxy for all possible variables out there and select those with the highest explanatory power.

Produktinformationen

Titel:
The effect of macroeconomic variables on the size, value and momentum factor in Germany
Autor:
Marwin Zimmermann
EAN:
9783668843400
ISBN:
3668843406
Format:
Kartonierter Einband
Herausgeber:
GRIN Verlag
Genre:
Betriebswirtschaft
Veröffentlichung:
21.12.2018
Anzahl Seiten:
56
Gewicht:
96g
Größe:
H210mm x B148mm x T5mm
Jahr:
2018
Untertitel:
Englisch
Auflage:
1. Auflage

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