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Estimation, Inference and Specification Analysis

  • Couverture cartonnée
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This book examines the consequences of misspecifications from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelih... Lire la suite
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Description

This book examines the consequences of misspecifications from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference.

Contenu

1. Introductory remarks; 2. Probability densities, likelihood functions and the quasi-maximum likelihood estimator; 3. Consistency of the QMLE; 4. Correctly specified models of density; 5. Correctly specified models of conditional expectation; 6. The asymptotic distribution of the QMLE and the information matrix equality; 7. Asymptotic efficiency; 8. Hypothesis testing and asymptotic covariance matrix estimation; 9. Specification testing via m-tests; 10. Applications of m-testing; 11. Information matrix testing; 12. Conclusion; Appendix 1. Elementary concepts of measure theory and the Radon-Nikodym theorem; Appendix 2. Uniform laws of large numbers; Appendix 3. Central limit theorems.

Informations sur le produit

Titre: Estimation, Inference and Specification Analysis
Éditeur:
Auteur:
Code EAN: 9780521574464
ISBN: 0521574463
Format: Couverture cartonnée
Editeur: Cambridge University Press
nombre de pages: 396
Poids: 606g
Taille: H229mm x B152mm x T23mm
Année: 2004