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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

  • Fester Einband
  • 721 Seiten
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Beschreibung

This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.


Autorentext
Andrea Pascucci is Professor of Mathematics at the University of Bologna where he is director of a master program in Quantitative Finance. His research interests include second order parabolic partial differential equations and stochastic analysis with applications to finance (pricing of European, American and Asian options).

Produktinformationen

Titel: PDE and Martingale Methods in Option Pricing
Autor:
EAN: 9788847017801
ISBN: 978-88-470-1780-1
Format: Fester Einband
Herausgeber: Springer, Berlin
Genre: Wirtschaft
Anzahl Seiten: 721
Gewicht: 1284g
Größe: H47mm x B242mm x T159mm
Jahr: 2010
Auflage: 2nd Edition.