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Introduction to Malliavin Calculus

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Beschreibung

This textbook offers a compact introductory course on Malliavin calculus, an active and powerful area of research. It covers recent applications, including density formulas, regularity of probability laws, central and non-central limit theorems for Gaussian functionals, convergence of densities and non-central limit theorems for the local time of Brownian motion. The book also includes a self-contained presentation of Brownian motion and stochastic calculus, as well as Levy processes and stochastic calculus for jump processes. Accessible to non-experts, the book can be used by graduate students and researchers to develop their mastery of the core techniques necessary for further study.

Produktinformationen

Titel: Introduction to Malliavin Calculus
Autor:
EAN: 9781108669696
Digitaler Kopierschutz: Adobe-DRM
Format: E-Book (epub)
Hersteller: Cambridge University Press
Genre: Grundlagen
Veröffentlichung: 27.09.2018
Dateigrösse: 12.0 MB