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Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation

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Beschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Georg-August-Universität Göttingen (Department of Statistics), Sprache: Deutsch, Abstract: Ein bei Privatanlegern beliebtes Zertifikat stellt das Bonus-Zertifikat dar, bei dem Anleger sowohl bei steigenden, stagnierenden aber auch bei leicht fallenden Kursen profitieren können. Nach einer Einleitung zur Zertifikatslandschaft und einer genaueren Betrachtung des Auszahlungsprofils von Bonuszertifikaten, wird anschließend ein kurzer theoretischer Überblick über die Bewertungsmöglichkeiten von Derivaten gegeben. Im Anschluss daran wird das für Zertifikate oft genutzte Bewertungsmodell der Mote-Carlo-Simulation (MCS) im Detail beschrieben. Für Replikationszwecke sowie der praktischen Veranschaulichung wurde eigens ein R-Paket zur Preisbestimmung entwickelt.

Produktinformationen

Titel: Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation
Untertitel: Programmierung mit R
Autor:
EAN: 9783656674559
ISBN: 978-3-656-67455-9
Digitaler Kopierschutz: frei
Format: E-Book (pdf)
Herausgeber: Grin Publishing
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 24
Veröffentlichung: 17.06.2014
Jahr: 2014
Dateigrösse: 0.6 MB

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