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Kreditportfoliomodellierung

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Beschreibung

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.

Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.


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Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.



Autorentext

JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fürVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.



Klappentext

ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.

  

DerInhalt

  • Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae
  • Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden
  • Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall

  

DieZielgruppen

  • Dozierendeund Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Risk Management
  • Praktikerin der Bank- und Versicherungswirtschaft

 

Die Autorin

JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fürVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.



Inhalt
Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae.- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden.- Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall.

Produktinformationen

Titel: Kreditportfoliomodellierung
Untertitel: Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Autor:
EAN: 9783658121143
ISBN: 978-3-658-12114-3
Digitaler Kopierschutz: Wasserzeichen
Format: E-Book (pdf)
Herausgeber: Gabler
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 125
Veröffentlichung: 01.12.2015
Jahr: 2015
Dateigrösse: 1.8 MB

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