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Handelsstrategien für Rohstoff-Futures
Cornelius von der Heydt-von Kalckreuth

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Beschreibung

Die Arbeit untersucht die Profitabilität technischer Trendfolgestrategien anhand von 18 an U.S. Börsen gehandelten Rohstoff-Futures. In einem ersten Schritt werden 30 duale, gleitende Durchschnittstrategien auf Basis historischer Preisdaten untersucht, in einem zweiten Schritt werden diese mit 4 Grenzwertpaaren eines Sentimentindices auf Basis der Netto-Kaufposition der am Markt aktiven Produzenten/Händler/ Verarbeiter verbunden. Die Produzenten/Händler/Verarbeiter sind eine von fünf, von der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) im wöchentlich veröffentlichten Commitments of Trader (CoT) Report definierten, Marktteilnehmergruppe. Da diese Gruppe als einzige direkten Zugang zu den dem jeweiligen Future zugrundeliegenden Rohstoff hat, wird ihr markttechnisches Insiderwissen zugesprochen, welches mit Hilfe des Sentimentindices anlageseitig genutzt werden soll. Die erzielten Ergebnisse stellen die Gültigkeit der Effizienzmarkthypothese für fünf Rohstoffe in ihrer schwachen und für zwei auch in ihrer mittelstarken Form in Frage.

Produktinformationen

Titel: Handelsstrategien für Rohstoff-Futures
Untertitel: Technische Analyse und der Commitments of Traders Report
Autor: Cornelius von der Heydt-von Kalckreuth
EAN: 9783737600934
Format: PDF
Hersteller: Kassel University Press
Genre: Handels-, Wirtschaftsrecht
Anzahl Seiten: 235
Veröffentlichung: 14.03.2016
Dateigrösse: 2.4 MB
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