Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

Inverse Stresstests: Neue Anforderungen an Banken

  • E-Book (pdf)
  • 60 Seiten
Die Finanzkrise hat gezeigt, dass ihre Risikomodelle die Banken nicht ausreichend für Belastungssituationen sensibilisiert ha... Weiterlesen
E-Books ganz einfach mit der kostenlosen Ex Libris-Reader-App lesen. Hier erhalten Sie Ihren Download-Link.
CHF 20.90
Download steht sofort bereit
Informationen zu E-Books
E-Books eignen sich auch für mobile Geräte (sehen Sie dazu die Anleitungen).
E-Books von Ex Libris sind mit Adobe DRM kopiergeschützt: Erfahren Sie mehr.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Beschreibung

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass ihre Risikomodelle die Banken nicht ausreichend für Belastungssituationen sensibilisiert haben. Die Konsequenzen waren verheerend: die Krise wurde zur schwersten Krise seit den 30er- Jahren und hatte hunderte von Bankenzusammenbrüchen zur Folge. Die Risikomodelle sind dabei für normale Marktphasen durchaus geeignet. Zu wenig Berücksichtigung fand jedoch die Betrachtung der Randbereiche der Verlustverteilungen der Risikofaktoren. Genau in diesem Bereich liegen jedoch die besonders verlustträchtigen Risiken, die die Existenz der Bank in Frage stellen können. Dieses Defizit ist von den Aufsichtsbehörden durch die Einführung inverser Stresstests abzumindern versucht worden. Deren Ziel besteht im Auffinden von Szenarien, die den Institutszusammenbruch zur Folge haben. Inverse Stresstests eignen sich sowohl für die qualitative Szenarioanalyse, also die Ermittlung konsistenter Wirkungsketten, als auch für die quantitative Szenarioanalyse, die die quantitative Ergänzung der Wirkungsketten darstellt. Diese Arbeit geht daher der Frage nach, welche Bedeutung inversen Stresstests im Kontext des konventionellen Bankrisikomanagements beizumessen ist, sowie welche Möglichkeiten dieses Instrument bietet und wo sie begrenzt werden. Dazu werden herkömmliche Stresstests und ihre Vorgehensweise sowie ihre Schwächen aufgezeigt, um im Anschluss den inversen Stresstest vorzustellen. Außerdem werden die derzeit diskutierten Methoden dargestellt, die an ausgewählten Beispielen Anwendung finden.

Produktinformationen

Titel: Inverse Stresstests: Neue Anforderungen an Banken
Autor:
EAN: 9783863418120
ISBN: 978-3-86341-812-0
Digitaler Kopierschutz: Wasserzeichen
Format: E-Book (pdf)
Herausgeber: Bachelor + Master Publishing
Genre: Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen
Anzahl Seiten: 60
Veröffentlichung: 01.02.2015
Jahr: 2015
Dateigrösse: 2.2 MB

Bewertungen

Gesamtübersicht

Meine Bewertung

Bewerten Sie diesen Artikel