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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Christian Peitz

lt;p>Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmär... Weiterlesen
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Beschreibung

lt;p>Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).



Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.



Autorentext

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universitt Paderborn mit dem Schwerpunkt konometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.



Klappentext

Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

DerInhalt

  • Semiparametrische Volatilitätsmodelle
  • Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten
  • Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle
  • Analyse von Handelswartezeiten
  • Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell

DieZielgruppen

  • Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaftenund der Wirtschaftsmathematik
  • Praktiker aus den Bereich Finance, Risikomanagementund Statistik

Der Autor

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicherAssistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie undquantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondereAnalyse von Finanzzeitreihen.



Inhalt
Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse von Handelswartezeiten.- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.

Produktinformationen

Titel: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Untertitel: Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Autor: Christian Peitz
EAN: 9783658122621
ISBN: 978-3-658-12262-1
Format: PDF
Herausgeber: Gabler
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 260
Veröffentlichung: 27.01.2016
Jahr: 2016
Dateigrösse: 18.4 MB
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