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Die Bedeutung der Performance-Messung für das Portfolio-Management
Christian Neuss

Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ABBILDUNGSVERZEICHNISIII SYMBOLVERZEICHNISIV ABKÜRZUNGSVERZEICHNISVI 1.E... Weiterlesen
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Beschreibung

Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
ABBILDUNGSVERZEICHNISIII
SYMBOLVERZEICHNISIV
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISVI
1.EINLEITUNG1
1.1Einführung in die Thematik1
1.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit3
2.EINDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EVALUIERUNG DES WERTZUWACHSES5
2.1Buchhaltung als Basis der Berechnung5
2.2Einfache Ermittlung des Returns6
2.3Money-Weighted Return8
2.4Time-Weighted Return10
2.5Die BVI-Methode11
2.6Die Kalkulationsverfahren im Vergleich13
3.ZWEIDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EINBEZIEHUNG VON RISIKOFAKTOREN15
3.1Berücksichtigung des Risikos15
3.2Definition des Risikos16
3.2.1Risikobetrachtung im Zusammenhang mit Portfolios16
3.2.2Capital Asset Pricing Model22
3.3Klassische Performancemaße22
3.3.1Das Sharpe-Maß - Reward to Variability23
3.3.2Das Treynor-Maß - Reward to Volatility25
3.3.3Das Jensen-Maß - Alpha-Faktor26
3.4Vergleich der risikoadjustierten Performance-Maße28
4.PERFORMANCE-ATTRIBUTION31
4.1Die Auswahl eines geeigneten Vergleichsmaßstabs - Benchmark-Portfolio31
4.1.1Preisindex versus Performanceindex32
4.1.2Das Subindexkonzept bei internationaler Diversifikation40
4.2Spreadanalyse44
4.2.1Markt-Timing-Effekt47
4.2.2Selektionseffekt50
4.2.3Währungseffekt53
4.2.4Residualeffekt54
5.PERFORMANCE-MESSUNG VON DERIVATIVEN FINANZPRODUKTEN55
5.1Entwicklung55
5.2Futures55
5.3Optionen57
5.4Devisentermingeschäfte60
6.PERFORMANCE-MESSUNG ALS DIENSTLEISTUNG62
6.1Ableitung von Grundsätzen62
6.2Internationale Standards63
6.3Performance-Messung in Deutschland65
7.ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUßBEMERKUNGEN67
ANHANG69
LITERATURVERZEICHNIS71
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.

Klappentext

Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ABBILDUNGSVERZEICHNISIII SYMBOLVERZEICHNISIV ABKÜRZUNGSVERZEICHNISVI 1.EINLEITUNG1 1.1Einführung in die Thematik1 1.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit3 2.EINDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EVALUIERUNG DES WERTZUWACHSES5 2.1Buchhaltung als Basis der Berechnung5 2.2Einfache Ermittlung des Returns6 2.3Money-Weighted Return8 2.4Time-Weighted Return10 2.5Die BVI-Methode11 2.6Die Kalkulationsverfahren im Vergleich13 3.ZWEIDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EINBEZIEHUNG VON RISIKOFAKTOREN15 3.1Berücksichtigung des Risikos15 3.2Definition des Risikos16 3.2.1Risikobetrachtung im Zusammenhang mit Portfolios16 3.2.2Capital Asset Pricing Model22 3.3Klassische Performancemaße22 3.3.1Das Sharpe-Maß - Reward to Variability23 3.3.2Das Treynor-Maß - Reward to Volatility25 3.3.3Das Jensen-Maß - Alpha-Faktor26 3.4Vergleich der risikoadjustierten Performance-Maße28 4.PERFORMANCE-ATTRIBUTION31 4.1Die Auswahl eines geeigneten Vergleichsmaßstabs - Benchmark-Portfolio31 4.1.1Preisindex versus Performanceindex32 4.1.2Das Subindexkonzept bei internationaler Diversifikation40 4.2Spreadanalyse44 4.2.1Markt-Timing-Effekt47 4.2.2Selektionseffekt50 4.2.3Währungseffekt53 4.2.4Residualeffekt54 5.PERFORMANCE-MESSUNG VON DERIVATIVEN FINANZPRODUKTEN55 5.1Entwicklung55 5.2Futures55 5.3Optionen57 5.4Devisentermingeschäfte60 6.PERFORMANCE-MESSUNG ALS DIENSTLEISTUNG62 6.1Ableitung von Grundsätzen62 6.2Internationale Standards63 6.3Performance-Messung in Deutschland65 7.ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUßBEMERKUNGEN67 ANHANG69 LITERATURVERZEICHNIS71 Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.



Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:ABBILDUNGSVERZEICHNISIIISYMBOLVERZEICHNISIVABKÜRZUNGSVERZEICHNISVI1.EINLEITUNG11.1Einführung in die Thematik11.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit32.EINDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EVALUIERUNG DES WERTZUWACHSES52.1Buchhaltung als Basis der Berechnung52.2Einfache Ermittlung des Returns62.3Money-Weighted Return82.4Time-Weighted Return102.5Die BVI-Methode112.6Die Kalkulationsverfahren im Vergleich133.ZWEIDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EINBEZIEHUNG VON RISIKOFAKTOREN153.1Berücksichtigung des Risikos153.2Definition des Risikos163.2.1Risikobetrachtung im Zusammenhang mit Portfolios163.2.2Capital Asset Pricing Model223.3Klassische Performancemaße223.3.1Das Sharpe-Maß - Reward to Variability233.3.2Das Treynor-Maß - Reward to Volatility253.3.3Das Jensen-Maß - Alpha-Faktor263.4Vergleich der risikoadjustierten Performance-Maße284.PERFORMANCE-ATTRIBUTION314.1Die Auswahl eines geeigneten Vergleichsmaßstabs - Benchmark-Portfolio314.1.1Preisindex versus Performanceindex324.1.2Das Subindexkonzept bei internationaler Diversifikation404.2Spreadanalyse444.2.1Markt-Timing-Effekt474.2.2Selektionseffekt504.2.3Währungseffekt534.2.4Residualeffekt545.PERFORMANCE-MESSUNG VON DERIVATIVEN FINANZPRODUKTEN555.1Entwicklung555.2Futures555.3Optionen575.4Devisentermingeschäfte606.PERFORMANCE-MESSUNG ALS DIENSTLEISTUNG626.1Ableitung von Grundsätzen626.2Internationale Standards636.3Performance-Messung in Deutschland657.ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUßBEMERKUNGEN67ANHANG69LITERATURVERZEICHNIS71Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.

Produktinformationen

Titel: Die Bedeutung der Performance-Messung für das Portfolio-Management
Autor: Christian Neuss
EAN: 9783832438852
ISBN: 978-3-8324-3885-2
Format: PDF
Herausgeber: Diplom.de
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 92
Veröffentlichung: 03.05.2001
Jahr: 2001
Dateigrösse: 3.5 MB
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