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Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

  • Kartonierter Einband
  • 216 Seiten
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Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzen... Weiterlesen
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Beschreibung

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.

Klappentext

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.



Inhalt

Inhaltsübersicht: Problemstellung.- Erwartungsnutzenmaximierung als Verhaltensannahme und Zielfunktion in der Kapitalmarkttheorie.- Ambiguität.- Ambiguitätsaversion und Kapitalmärkte.- Zusammenfassung und Ausblick.

Produktinformationen

Titel: Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität
Untertitel: Diss.
Autor:
EAN: 9783790809374
ISBN: 978-3-7908-0937-4
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Physica-Verlag HD
Genre: Allgemeines & Lexika
Anzahl Seiten: 216
Gewicht: 335g
Größe: H235mm x B155mm x T11mm
Jahr: 1996

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