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Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie

  • Kartonierter Einband
  • 300 Seiten
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Nicole Branger untersucht implizite, auf Entropie und Cross-Entropie basierende Verfahren und zeigt ihre Umsetzung auf. Im Mittelp... Weiterlesen
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Beschreibung

Nicole Branger untersucht implizite, auf Entropie und Cross-Entropie basierende Verfahren und zeigt ihre Umsetzung auf. Im Mittelpunkt steht die Analyse der diesen Verfahren zugrunde liegenden ökonomischen Annahmen.

Autorentext

Dr. Nicole Branger promovierte bei Prof. Dr. Hermann G ppl an der Fakult f r Wirtschaftswissenschaften der Universit Karlsruhe (TH). Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur f r Derivate und Financial Engineering der Universit Frankfurt/Main.



Inhalt

Grundlagen der Bewertung - Unvollständige Märkte - Entropie und Cross-Entropie - Implizite Verfahren auf Basis der Entropiekriterien - Stochastische Diskontierungsfaktoren, Arrow-Debreu-Preise und äquivalente Martingalmaße

Produktinformationen

Titel: Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie
Autor:
EAN: 9783824476367
ISBN: 978-3-8244-7636-7
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Deutscher Universitätsverlag
Genre: Branchen
Anzahl Seiten: 300
Gewicht: 482g
Größe: H244mm x B157mm x T16mm
Jahr: 2002
Auflage: 2002

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