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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

  • Kartonierter Einband
  • 388 Seiten
In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenb... Weiterlesen
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Beschreibung

In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht.

Autorentext
Dr. Matthias Wagatha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg.

Inhalt
Methoden der Kointegration Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse Vektorautoregressive Prozesse Analyse von kointegrierten VAR-Systemen Bootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation Konjunktur und systematische Kreditrisiken Empirische Analyse von makroökonomischen Kreditrisikomodellen

Produktinformationen

Titel: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
Untertitel: Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Autor:
EAN: 9783824482757
ISBN: 978-3-8244-8275-7
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Dt. Universitätsvlg.
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 388
Gewicht: 543g
Größe: H209mm x B148mm x T22mm
Jahr: 2005
Auflage: 2005
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