Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

Coronavirus: Vorübergehende Filialschliessungen bis zum 28.2.2021 Weitere Informationen

Auf Verordnung des Bundesrates bleiben alle unsere Filialen vom 18.1. bis zum 28.2.2021 geschlossen. Sollte Ihre Bestellung bereits in der Filiale abholbereit sein, kontaktieren wir Sie telefonisch. Solage unsere Filialen geschlossen sind, liefern wir Ihre Bestellung mit Filialabholung automatisch per Post portofrei zu Ihnen nach Hause (sofern Ihre Adresse bei uns hinterlegt ist). Weitere Informationen finden Sie hier: www.exlibris.ch/de/ueber-uns/massnahmen-corona

schliessen

Das Management von Zinsänderungsrisiken

  • Kartonierter Einband
  • 364 Seiten
(0) Erste Bewertung abgeben
Bewertungen
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Alle Bewertungen ansehen
Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssätze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstr... Weiterlesen
20%
105.00 CHF 84.00
Print on demand - Exemplar wird für Sie besorgt.
Kein Rückgaberecht!
Nur im Online-Shop verfügbar

Beschreibung

Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssätze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstrukturänderungen auf das Ergebnis von Finanzanlagen werden als Zinsänderungsrisiko (ZÄR) bezeichnet. Ein zielgerichtetes Management des ZÄR setzt die genaue Messung des ZÄR voraus. Es werden verschiedene Maße zur Erfassung des ZÄR von Anleihen dargestellt. In Tests mit Daten des deutschen Rentenmarktes werden diese Maße hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung des ZÄR empirisch untersucht. Als Voraussetzung dieser Tests wird für den Untersuchungszeitraum monatlich die Zinsstruktur am deutschen Kapitalmarkt bestimmt.

Klappentext

Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssätze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstrukturänderungen auf das Ergebnis von Finanzanlagen werden als Zinsänderungsrisiko (ZÄR) bezeichnet. Ein zielgerichtetes Management des ZÄR setzt die genaue Messung des ZÄR voraus. Es werden verschiedene Maße zur Erfassung des ZÄR von Anleihen dargestellt. In Tests mit Daten des deutschen Rentenmarktes werden diese Maße hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung des ZÄR empirisch untersucht. Als Voraussetzung dieser Tests wird für den Untersuchungszeitraum monatlich die Zinsstruktur am deutschen Kapitalmarkt bestimmt.



Zusammenfassung
quot;... jeder an Problemen der empirischen und theoretischen Kapitalmarktforschung interessierte Ökonom, aber auch der an methodischen Grundlagen interessierte Finanzierungspraktiker øwird! in dieser Arbeit eine grundlegende Leistung vorfinden, die die Analyse der Zinsstruktur und der Konzepte zur Messung von Zinsänderungsrisiken für den deutschen Kapitalmarkt entscheidend weiterführt und auch für angrenzende Arbeitsgebiete interessante Impulse enthält." (E. Maug, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften)

Inhalt

Aus dem Inhalt: U.a. Managements des ZÄR von Anleiheportfolios - Spezielle Renditemodelle für Anleihen - Schätzungen der Zinsstruktur des deutschen Kapitalmarktes - Bestimmung der Werte spezieller ZÄR-Maße - Tests der Güte verschiedener ZÄR-Maße.

Produktinformationen

Titel: Das Management von Zinsänderungsrisiken
Untertitel: Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt
Autor:
EAN: 9783820415513
ISBN: 978-3-8204-1551-3
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Lang, Peter GmbH
Genre: Werbung & Marketing
Anzahl Seiten: 364
Gewicht: 473g
Größe: H211mm x B151mm x T21mm
Jahr: 1988
Auflage: Neuausg.

Weitere Produkte aus der Reihe "Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publica"