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Finanzmarktökonometrie

  • Kartonierter Einband
  • 352 Seiten
Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendun... Weiterlesen
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Beschreibung

Klappentext

Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des Systemzustands meßbar und mit Meßfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.



Inhalt

Zeitstetige Modellierung.- Zeitstetige Dynamische Systeme: Deterministische Differentialgleichungen.- Stochastische Differentialgleichungen.- Simulation von Differentialgleichungen.- Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.- Parameterschätzung: Lineare Systeme.- Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.- Statistische Bewertung von Optionen: Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.- Black-Scholes-Differentialgleichung.- Parameterschätzung.- Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.

Produktinformationen

Titel: Finanzmarktökonometrie
Untertitel: Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
Autor:
EAN: 9783790812046
ISBN: 978-3-7908-1204-6
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Physica-Verlag HD
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 352
Gewicht: 532g
Größe: H235mm x B155mm x T18mm
Jahr: 1999
Auflage: 1999