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Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

  • Kartonierter Einband
  • 304 Seiten
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Beschreibung

Der Autor analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren und speziell die Art des Schätzverfahrens und die Auswahl der Variablen zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen.

Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen.

Autorentext

Dr. Günter Grimm war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre von Prof. Dr. Manfred Borchert an der Universität Münster. Daran schloß sich eine Nebentätigkeit im zentralen Research einer deutschen Großbank an. Parallel hierzu arbeitete er im Zentralbereich F&E der Siemens AG. Heute ist er im Fondsmanagement der allfonds management GmbH in München tätig.



Klappentext

Der Autor analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren und speziell die Art des Schätzverfahrens und die Auswahl der Variablen zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen.



Inhalt

Einführung in die Theorie neuronaler Netze - Nominaler und realer Wechselkurs - Bausteine fundamentaler Ansätze der Wechselkursbestimmung - Monetäre Ansätze der Wechselkursbestimmung - Keynesianische Ansätze der Wechselkursbestimmung - Wechselkursmodelle mit monetären und keynesianischen Elementen - Postkeynesianische Wechselkurstheorie - Vergleich der Paradigmen - Schlußbetrachtung und Ausblick

Produktinformationen

Titel: Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen
Untertitel: Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung
Autor:
EAN: 9783824465514
ISBN: 978-3-8244-6551-4
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Deutscher Universitätsverlag
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 304
Gewicht: 471g
Größe: H210mm x B148mm x T15mm
Jahr: 1997
Auflage: 1997