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Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse
Gebhard Kirchgässner , Jürgen Wolters

Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten:- Analyse univariater stationärer Prozesse- (Autoregressive Prozesse, Movin... Weiterlesen
Kartonierter Einband (Kt), 244 Seiten  Weitere Informationen
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Beschreibung

Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten:
- Analyse univariater stationärer Prozesse
- (Autoregressive Prozesse, Moving
- Average Prozesse, Gemischte Prozesse,
- Prognosen, Zusammenhang zwischen
- ökonometrischen Modellen und
- ARMA-Prozessen)
- Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen
Tests auf Kausalität)
- Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung)
- Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends)
- Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle)
- Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)
-
Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher

Autorentext
Gebhard Kirchgässner ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Universität St. Gallen.

Klappentext

Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten: - Analyse univariater stationärer Prozesse - (Autoregressive Prozesse, Moving - Average Prozesse, Gemischte Prozesse, - Prognosen, Zusammenhang zwischen - ökonometrischen Modellen und - ARMA-Prozessen) - Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen Tests auf Kausalität) - Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung) - Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends) - Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle) - Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle) - Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher

Produktinformationen

Titel: Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse
Autor: Gebhard Kirchgässner Jürgen Wolters
EAN: 9783800632688
ISBN: 978-3-8006-3268-8
Format: Kartonierter Einband (Kt)
Herausgeber: Beck, C H
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 244
Gewicht: 343g
Größe: H225mm x B140mm x T12mm
Veröffentlichung: 01.10.2005
Jahr: 2005

Filialverfügbarkeit

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