Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

Preisbildung von Strom-Forwards

  • Kartonierter Einband
  • 136 Seiten
(0) Erste Bewertung abgeben
Bewertungen
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Alle Bewertungen ansehen
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Hans HirthSeit der Liberalisierung der europäischen Strommärkte gewinnt das Thema Preisbildung ... Weiterlesen
20%
82.00 CHF 65.60
Auslieferung erfolgt in der Regel innert 4 bis 5 Werktagen.

Beschreibung

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Hans Hirth

Seit der Liberalisierung der europäischen Strommärkte gewinnt das Thema Preisbildung zunehmend an Bedeutung. Unterschiedliche Theorien legen dar, warum erwartete Grenzkosten der Elektrizitätserzeugung von langfristigen Terminpreisen abweichen können (Risikoprämien). In diesem Umfeld entwickelt Florian Frank einen Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Bedeutung des angebotsseitigen Risikos, d.h. die Schwankung in Kraftwerksverfügbarkeiten, bei der Bildung von Strompreisen steht. Den Sachverhalt analysiert der Autor sowohl in einem theoretischen Modell als auch empirisch anhand deutscher Terminmarktpreise.

Autorentext
Dr. Florian Frank promovierte bei Prof. Dr. Hans Hirth am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition der Technischen Universität Berlin.

Inhalt
Themenbezogene Einführung in die Elektrizitätswirtschaft; Bewertungsansätze von Termingeschäften im Strommarkt; Literaturübersicht zum Thema Risikoprämien in Forwardpreisen; Forwardpreisbildung bei unsicherer Kraftwerksverfügbarkeit; Empirische Untersuchung von Risikoprämien in deutschen Monats-Forwards

Produktinformationen

Titel: Preisbildung von Strom-Forwards
Untertitel: Eine Analyse der Auswirkungen von Schwankungen in Kraftwerksverfügbarkeiten
Autor:
EAN: 9783834929334
ISBN: 978-3-8349-2933-4
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Gabler
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 136
Gewicht: g
Größe: H210mm x B148mm
Veröffentlichung: 01.04.2011
Jahr: 2011