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Duration als Sensitivitätsmass für Bondportfolios

  • Kartonierter Einband
  • 28 Seiten
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Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlange... Weiterlesen
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Beschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen), Veranstaltung: Seminar Bank- und Börsenwesen, 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Festverzinsliche Wertpapiere stellen für institutionelle Investoren noch immer die wichtigste Anlagevariante dar. Aufgrund der ehemals stabilen Marktzinsentwicklung galten Bonds lange Zeit als eine relativ sichere Anlageform. Dies darf jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die Ertragskomponenten dieser Wertpapierart - neben dem Bonitätrisiko des Schuldners - im hohen Maße einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind. Das sukzessive Zusammenwachsen der internationalen Finanzmärkte und die daraus resultierende zunehmende Marktzinsvolatilität machen heutzutage das Management von Zinsrisiken zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Bondportfoliomanagements. In diesem Zusammenhang hat die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis zur Messung, Bewertung und Steuerung dieser Risiken spezifische Kennzahlen und darauf aufbauende Strategien entwickelt, die im Managementprozess eingesetzt werden. Die vorliegende Arbeit stellt die Finanzkennzahl Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios, sowie ihre Handhabung in der Praxis vor.

Autorentext
Daniel Müller, geboren 1964 in Berlin, studierte an der Kunstgewerbeschule Luzern und an der Schule für Gestaltung Zürich.
Seine Arbeiten sind in diversen Zeitschriften und Büchern zu finden.

Klappentext

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen), Veranstaltung: Seminar Bank- und Börsenwesen, 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Festverzinsliche Wertpapiere stellen für institutionelle Investoren noch immer die wichtigste Anlagevariante dar. Aufgrund der ehemals stabilen Marktzinsentwicklung galten Bonds lange Zeit als eine relativ sichere Anlageform. Dies darf jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die Ertragskomponenten dieser Wertpapierart - neben dem Bonitätrisiko des Schuldners - im hohen Maße einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind. Das sukzessive Zusammenwachsen der internationalen Finanzmärkte und die daraus resultierende zunehmende Marktzinsvolatilität machen heutzutage das Management von Zinsrisiken zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Bondportfoliomanagements. In diesem Zusammenhang hat die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis zur Messung, Bewertung und Steuerung dieser Risiken spezifische Kennzahlen und darauf aufbauende Strategien entwickelt, die im Managementprozess eingesetzt werden. Die vorliegende Arbeit stellt die Finanzkennzahl Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios, sowie ihre Handhabung in der Praxis vor.

Produktinformationen

Titel: Duration als Sensitivitätsmass für Bondportfolios
Autor:
EAN: 9783638761901
ISBN: 978-3-638-76190-1
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Grin Verlag
Genre: Branchen
Anzahl Seiten: 28
Gewicht: 55g
Größe: H210mm x B148mm x T2mm
Jahr: 2007
Auflage: 3. Auflage