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Das Equity Premium Puzzle

  • Kartonierter Einband
  • 160 Seiten
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Seit nun mehr als über 20 Jahren fasziniert Ökonomen die rätselhafte Frage, warum die Risikoprämie, definiert als der erwartete Re... Weiterlesen
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Beschreibung

Seit nun mehr als über 20 Jahren fasziniert Ökonomen die rätselhafte Frage, warum die Risikoprämie, definiert als der erwartete Renditeunterschied zwischen risikobehafteten Anlagen wie Aktien und risikoärmeren Anleihen, in der Empirie exorbitant größer ist als sie es in der durchaus funktionsfähigen Welt der neoklassischen Modellökonomien sein sollte. Diese Anomalie im Sinne der traditionellen Kapitalmarkttheorie ist gemeinhin auch unter dem Begriff Equity Premium Puzzle bekannt. Der Autor Benjamin Quinten gibt einen Überblick über den Erkenntnisstand der mannigfaltigen und lebhaften Forschung zu diesem bedeutenden Phänomen der Finanzmarkttheorie. Einführend prüft er ihn einer empirische Studie die Evidenz des Rätsels für den deutschen Kapitalmarkt. In der Folge stellt er die bedeutendsten Erklärungsversuche und -modelle zum Puzzle vor, wobei er eine Trennung in Ansätze aus der traditionellen Kapitalmarkttheorie sowie aus der Behavioral Finance vollzieht. Die Risikoprämie als zentrales Element aller Asset Pricing Modelle besitzt weitgreifende Implikationen für wichtige Fragen wie nach der Portfolio Selection, dem Altersvorsorgesparen oder der Schätzung von Kapitalkosten für Unternehmen. Ein besseres Verständnis der Risikoprämie nimmt somit unabdingbar eine zentrale Stellung im Verständnis der finanzwirtschaftlichen Forschung und Praxis ein.

Autorentext

Dipl.-Kfm.: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Finanzwirtschaft an der RWTH Aachen



Klappentext

Seit nun mehr als über 20 Jahren fasziniert Ökonomen die rätselhafte Frage, warum die Risikoprämie, definiert als der erwartete Renditeunterschied zwischen risikobehafteten Anlagen wie Aktien und risikoärmeren Anleihen, in der Empirie exorbitant größer ist als sie es in der durchaus funktionsfähigen Welt der neoklassischen Modellökonomien sein sollte. Diese Anomalie im Sinne der traditionellen Kapitalmarkttheorie ist gemeinhin auch unter dem Begriff "Equity Premium Puzzle" bekannt. Der Autor Benjamin Quinten gibt einen Überblick über den Erkenntnisstand der mannigfaltigen und lebhaften Forschung zu diesem bedeutenden Phänomen der Finanzmarkttheorie. Einführend prüft er ihn einer empirische Studie die Evidenz des Rätsels für den deutschen Kapitalmarkt. In der Folge stellt er die bedeutendsten Erklärungsversuche und -modelle zum Puzzle vor, wobei er eine Trennung in Ansätze aus der ,traditionellen' Kapitalmarkttheorie sowie aus der Behavioral Finance vollzieht. Die Risikoprämie als zentrales Element aller Asset Pricing Modelle besitzt weitgreifende Implikationen für wichtige Fragen wie nach der Portfolio Selection, dem Altersvorsorgesparen oder der Schätzung von Kapitalkosten für Unternehmen. Ein besseres Verständnis der Risikoprämie nimmt somit unabdingbar eine zentrale Stellung im Verständnis der finanzwirtschaftlichen Forschung und Praxis ein.

Produktinformationen

Titel: Das Equity Premium Puzzle
Untertitel: Eine prominente Lücke zwischen Theorie und Empirie
Autor:
EAN: 9783639395761
ISBN: 978-3-639-39576-1
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: AV Akademikerverlag
Genre: Sonstiges
Anzahl Seiten: 160
Gewicht: 255g
Größe: H220mm x B150mm x T10mm
Jahr: 2013
Auflage: Aufl.