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Risikotriade, Teil 1

  • Fester Einband
  • 357 Seiten
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Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken:Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelp... Weiterlesen
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Beschreibung

Klappentext

Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken:
Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept.

Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt.
Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken:
Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept.

Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt.


Anschließend werden anhand des Zinsrisi-kos die alternativen Risikomessverfahren (Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgen die Darstellung und der Vergleich der wich-tigsten Kreditportfoliomodelle. Auch die operationellen Risiken werden systematisch quantifiziert. Begonnen wird mit der Modellierung von Schadenhäufigkeitsver-teilungen, gefolgt von Schadenhöhenver-teilungen bis zur Erstellung von Gesamt-verlustverteilungen.

Der Autor Arnd Wiedemann ist ordentli-cher Professor an der Universität Siegen und Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement. Seine Forschungsgebie-te liegen im Bereich des Bankmanagements und des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen und Kommunen.

Produktinformationen

Titel: Risikotriade, Teil 1
Untertitel: Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken
Autor:
EAN: 9783940913692
ISBN: 978-3-940913-69-2
Format: Fester Einband
Herausgeber: efiport GmbH
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 357
Gewicht: 788g
Größe: H241mm x B169mm x T27mm
Jahr: 2013
Auflage: 3. Auflage

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