Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen

  • Kartonierter Einband
  • 329 Seiten
(0) Erste Bewertung abgegeben
Bewertungen
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Alle Bewertungen ansehen
Das operationelle Risiko ist ein Phänomen, dessen Wirkungen die Sicherheitslage von Versicherungsunternehmen bereits in der Vergan... Weiterlesen
20%
38.45 CHF 30.75
Der Verlag kann zur Zeit nicht liefern - Lieferzeit 2 bis 4 Wochen.

Beschreibung

Das operationelle Risiko ist ein Phänomen, dessen Wirkungen die Sicherheitslage von Versicherungsunternehmen bereits in der Vergangenheit nachhaltig beeinträchtigten. Obwohl es ein enormes Gefahrenpotenzial birgt, wurde bislang die Auseinandersetzung mit diesem Risikotatbestand weder in unternehmensrechtlichen noch aufsichtsrechtlichen Vorschriften explizit gefordert oder gefördert. Die gegenwärtige Entwicklung im Rahmen des Projekts Solvency II lässt eine Änderung des Status quo erkennen: Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen ist eine neu zu berücksichtigende Risikokategorie, deren risikoadäquate Quantifizierung eine Herausforderung darstellt - denn historisch operationelle Verlustdaten von Versicherungsunternehmen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Rarität am Versicherungsmarkt. Aus dem Inhalt - Theoretische Analyse des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen - Risikomessung auf Basis des Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk - Extremwerttheoretische Grudlagen und Modellansätze - Peaks-over-Threshold-Modell und -Methodik - Emprirische Analyse des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen Die erarbeiteten Ergebnisse sollen zur vertiefenden und ergänzenden Auseinandersetzung mit dieser Risikokategorie in der Versicherungstheorie und -praxis anregen.

Autorentext
Helten, Elmar Professor Dr. Elmar Helten, geboren 1939 in Köln, ist Präsident des Bayerischen Finanz Zentrums und Emeritus am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft (INRIVER) an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Nach dem Studium der Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften und Recht an den Universitäten Köln und Bonn erlangte er 1965 ein Diplom in Mathematik. Seine Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte 1967 mit einem Thema aus dem Gebiet der Wirtschaftskybernetik, die Habilitation in Versicherungswissenschaft und Statistik 1973 an der Universität zu Köln. 1973 übernahm er den Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Versicherungsbetriebslehre und war Direktor des Instituts für Versicherungswissenschaft an der Universität Mannheim. Seit 1987 war er Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Versicherungsbetriebslehre, der LMU. Professor Helten war bis 2010 stellvertretender Vorstandsvorsitzender des deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik und Mitglied im Beirat des Versicherungs-Ombudsmann e.V. Daneben nimmt er zahlreiche Mandate in der Versicherungswirtschaft und in der IT-Branche wahr. Seit 2010 ist er Vorstandsvorsitzender der Prometheus Foundation e.V. Zudem ist er Mitherausgeber der Fachzeitschriften "Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft"; und "Der Aktuar";. Im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen Interesses liegen Fragestellungen aus den Gebieten der Risikoforschung, der Versicherungsbetriebslehre und der Versicherungsmathematik.

Produktinformationen

Titel: Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen
Untertitel: Eine theoretische und empirische Analyse auf Basis des Peaks-over-Threshold-Modells
Autor:
Editor:
EAN: 9783899522877
Format: Kartonierter Einband
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 329
Gewicht: 468g
Größe: H20mm x B210mm x T148mm

Bewertungen

Gesamtübersicht

Meine Bewertung

Bewerten Sie diesen Artikel


Zuletzt angesehen
Verlauf löschen