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Der Handel für Energiederivate und deren Bewertung

  • Kartonierter Einband
  • 219 Seiten
In den letzten Jahren wurde durch die Inflation und die erhöhte Mehrwertsteuer alles teuerer für den Verbraucher. Ebens... Weiterlesen
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Beschreibung

Klappentext

In den letzten Jahren wurde durch die Inflation und die erhöhte Mehrwertsteuer alles teuerer für den Verbraucher. Ebenso ist es auch mit dem Strom, dessen Preis rapide gestiegen ist, obwohl der Kunde den Stromanbieter im Zuge der Liberalisierung nun frei wählen kann. Dem war nicht immer so, denn erst durch die Deregulierung Mitte der 90er Jahre entstand Wettbewerb und der Strompreis bestimmt sich seitdem quasi durch Angebot und Nachfrage. Diese neue Gestaltung der Strompreise am Markt ermöglichte die Gründung von Strombörsen. Da Strom allerdings saisonalen Schwankungen unterliegt, müssen sich die Handelsteilnehmer gegen diese mit beispielsweise Optionen absichern. Diese Schwankungen können am besten durch einen Korb verschiedener Optionen abgefangen werden. Der Basket von Optionen kann durch bestimmte Gewichtungen gerade die besonderen witterungsbedingten Einflüsse auf den Strompreis gut hedgen. Allerdings ist es für die Energiehandelshäuser vor dem Handeln mit Basket Optionen wichtig, dass sie wissen, wie sie deren Preise bestimmen. Daher ist die Bewertung ein unerlässliches wichtiges Werkzeug, um im Handel mit Basket Stromoptionen schnell ein Portfolio gegen die saisonalen Strompreisschwankungen abzusichern. In dieser Arbeit werden vier verschiedene Methoden zur Bewertung der Basket Stromoptionen dargestellt und auf Genauigkeit und Schnelligkeit miteinander verglichen. Es werden dabei die Fast Fourier Methode, zwei Approximationsmethoden mit Monte Carlo Simulation verglichen. Als Datengrundlage dienten die Strompreise der EEX von 2001 bis 2007.

Produktinformationen

Titel: Der Handel für Energiederivate und deren Bewertung
Autor:
EAN: 9783832288143
ISBN: 978-3-8322-8814-3
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Shaker Verlag
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 219
Gewicht: 311g
Größe: H209mm x B149mm x T14mm
Jahr: 2010
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