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Markt-Timing-Modelle am deutschen Aktienmarkt

  • Kartonierter Einband
  • 136 Seiten
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Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Fachhochschule Regensburg (Betriebswirt... Weiterlesen
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Beschreibung

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Fachhochschule Regensburg (Betriebswirtschaft), Veranstaltung: Prof. Dr. Mühlbradt, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbkürzungsverzeichnisV AbbildungsverzeichnisVI TabellenverzeichnisVII 1Problemstellung und Zielsetzung1 2Überblick über Entwicklungen und Funktionsweise von Markt-Timing-Modellen4 2.1Technisch-orientierte Modelle4 2.1.1Dow-Theorie4 2.1.2Elliott-Wellen-Theorie6 2.1.3Chartanalyse8 2.1.3.1Linien-/Balkencharts8 2.1.3.2Kerzencharts9 2.1.3.3Point&Figure Charts10 2.1.4Statistische Modelle11 2.1.4.1Technische Indikatoren11 2.1.4.2Spektralanalyse13 2.1.4.3Box/Jenkins-Verfahren13 2.2Fundamental-orientierte Modelle14 2.2.1Indikator-Modelle14 2.2.2Ökonometrische Modelle15 2.2.3Neuronale Netze16 3Kursbeeinflussungsfaktoren am deutschen Aktienmarkt und deren Quantifizierung18 3.1Makroökonomische Faktoren18 3.1.1Konjunkturentwicklung19 3.1.2Wechselkursentwicklung19 3.1.3Geldmengenentwicklung20 3.1.4Preisentwicklung21 3.1.5Zinsentwicklung22 3.2Mikroökonomische Faktoren24 3.2.1Gewinnentwicklung24 3.2.2Dividendenausschüttungen25 3.3Psychologische Faktoren25 4Empirische Untersuchung ausgewählter Markt-Timing-Modelle27 4.1Datenbasis und Untersuchungsaufbau27 4.1.1Verwendete Zeitreihen und Datenquellen28 4.1.2Untersuchungszeitraum31 4.1.3Auswertungsverfahren36 4.1.3.1Allgemeine Teststatistik37 4.1.3.2Gesamtperformance38 4.1.3.3Jährliche Performance41 4.2Test der Modelle42 4.2.1Modell Sers 43 4.2.1.1Konzeption43 4.2.1.2Theoretische Begründung der Funktionsweise44 4.2.1.3Darstellung der Ergebnisse44 4.2.1.4Kritische Würdigung48 4.2.2Modell Conen 51 4.2.2.1Konzeption51 4.2.2.2Theoretische Begründung der Funktionsweise53 4.2.2.3Darstellung der Ergebnisse53 4.2.2.4Kritische Würdigung56 4.2.3Modell Lang 60 4.2.3.1Konzeption60 4.2.3.2Theoretische Begründung der Funktionsweise61 4.2.3.3Darstellung der Ergebnisse62 4.2.3.4Kritische Würdigung65 4.2.4Modell Gebert 67 4.2.4.1Konzeption67 4.2.4.2Theoretische Begründung der Funktionsweise69 4.2.4.3Darstellung der Ergebnisse70 4.2.4.4Kritische Würdigung73 4.3Vergleich der betrachteten Modelle und kritische Würdigung76 4.3.1Gegenüberstellung der Ergebnisse76 4.3.2Kritische Betrachtung82 4.3.2.1Kritische Betrachtung der Berechnungsmethoden82 4.3.2.2Kritische Betrachtung der untersuchten Markt-Timing-Modelle85 5Implikationen der Untersuchung für die Aktientheorie88 6Konsequenzen der Untersuchung für die Aktienpraxis92 Anhang99 Literaturverzeichnis120 Eidesstattliche Erklärung124 Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.

Klappentext

Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbkürzungsverzeichnisV AbbildungsverzeichnisVI TabellenverzeichnisVII 1Problemstellung und Zielsetzung1 2Überblick über Entwicklungen und Funktionsweise von Markt-Timing-Modellen4 2.1Technisch-orientierte Modelle4 2.1.1Dow-Theorie4 2.1.2Elliott-Wellen-Theorie6 2.1.3Chartanalyse8 2.1.3.1Linien-/Balkencharts8 2.1.3.2Kerzencharts9 2.1.3.3Point&Figure Charts10 2.1.4Statistische Modelle11 2.1.4.1Technische Indikatoren11 2.1.4.2Spektralanalyse13 2.1.4.3Box/Jenkins-Verfahren13 2.2Fundamental-orientierte Modelle14 2.2.1Indikator-Modelle14 2.2.2Ökonometrische Modelle15 2.2.3Neuronale Netze16 3Kursbeeinflussungsfaktoren am deutschen Aktienmarkt und deren Quantifizierung18 3.1Makroökonomische Faktoren18 3.1.1Konjunkturentwicklung19 3.1.2Wechselkursentwicklung19 3.1.3Geldmengenentwicklung20 3.1.4Preisentwicklung21 3.1.5Zinsentwicklung22 3.2Mikroökonomische Faktoren24 3.2.1Gewinnentwicklung24 3.2.2Dividendenausschüttungen25 3.3Psychologische Faktoren25 4Empirische Untersuchung ausgewählter Markt-Timing-Modelle27 4.1Datenbasis und Untersuchungsaufbau27 4.1.1Verwendete Zeitreihen und Datenquellen28 4.1.2Untersuchungszeitraum31 4.1.3Auswertungsverfahren36 4.1.3.1Allgemeine Teststatistik37 4.1.3.2Gesamtperformance38 4.1.3.3Jährliche Performance41 4.2Test der Modelle42 4.2.1Modell Sers 43 4.2.1.1Konzeption43 4.2.1.2Theoretische Begründung der Funktionsweise44 4.2.1.3Darstellung der Ergebnisse44 4.2.1.4Kritische Würdigung48 4.2.2Modell Conen 51 4.2.2.1Konzeption51 4.2.2.2Theoretische Begründung der Funktionsweise53 4.2.2.3Darstellung der Ergebnisse53 4.2.2.4Kritische Würdigung56 4.2.3Modell Lang 60 4.2.3.1Konzeption60 4.2.3.2Theoretische Begründung der Funktionsweise61 4.2.3.3Darstellung der Ergebnisse62 4.2.3.4Kritische Würdigung65 4.2.4Modell Gebert 67 4.2.4.1Konzeption67 4.2.4.2Theoretische Begründung der Funktionsweise69 4.2.4.3Darstellung der Ergebnisse70 4.2.4.4Kritische Würdigung73 4.3Vergleich der betrachteten Modelle und kritische Würdigung76 4.3.1Gegenüberstellung der Ergebnisse76 4.3.2Kritische Betrachtung82 4.3.2.1Kritische Betrachtung der Berechnungsmethoden82 4.3.2.2Kritische Betrachtung der untersuchten Markt-Timing-Modelle85 5Implikationen der Untersuchung für die Aktientheorie88 6Konsequenzen der Untersuchung für die Aktienpraxis92 Anhang99 Literaturverzeichnis120 Eidesstattliche Erklärung124 Bei Interesse senden wir Ihnen [...]

Produktinformationen

Titel: Markt-Timing-Modelle am deutschen Aktienmarkt
Autor:
EAN: 9783838638652
ISBN: 978-3-8386-3865-2
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: diplom.de
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 136
Gewicht: 204g
Größe: H211mm x B148mm x T12mm
Jahr: 2001