Beschreibung

Autorentext

Andreas Förster studierte von 2000 bis 2005 Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Von 2006 bis 2011 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der TU Dresden, wo er unter anderem Lehrveranstaltungen zu Themen der internationalen Makroökonomik und zu Aspekten der internationalen Finanzmarktregulierung hielt. Seine Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte 2011. Seit 2012 ist er bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Referent im Bereich Wertpapieraufsicht tätig.

1. Einleitung 2. Kreditmarktmodell 2.1. Annahmen 2.2. Kreditbeschränkung und moral hazard 2.3. Nash-Verhandlungslösung 3. Allgemeines Gleichgewichtsmodell 3.1. Principal-Agent-Ansatz 3.2. Gleichgewichtsbedingung 3.3. Effekte 4. Schockauswirkungen 4.1. Antizipierter Produktivitätsschock 4.2. Aggregierte Sparschocks 4.3. Unantizipierte Produktivitätsschocks 4.4. Fiskalschocks 4.5. Geldpolitischer Schock 5. Schlussbemerkungen

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