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Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30

  • Kartonierter Einband
  • 92 Seiten
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In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem ... Weiterlesen
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Beschreibung

In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Großteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-märkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der Value-Strategie und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichti-gung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist.

Produktinformationen

Titel: Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30
Autor:
EAN: 9783941482241
ISBN: 978-3-941482-24-1
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Europäischer Hochschulverlag
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 92
Gewicht: 145g
Größe: H210mm x B148mm x T6mm
Jahr: 2009